Iniziata nel 1726, sorge al posto della cappella eretta da Giovannino Guana alla Madonna come grazia per una scampata aggressione (pare) di donnole, animali un tempo molto temuti e a cui venivano attribuiti poteri demoniaci.
Degni di nota sono il gruppo ligneo dell'altare maggiore che, commissionato a Parigi nel 1885, propone l'apparizione della Madonna avvenuta a Caravaggio nel 1432 e la tela (sec. XVIII) dell'altare di sinistra, che rappresenta l'Angelo e Tobiolo, la Madonna del Carmine e Santi.
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