In posizione dominante, sopra un poggio che domina la conca di Bormio, sorge il Santuario , “la Madôna”, dedicato alla Beata Vergine di Caravaggio.
All'inizio del 1700, certo Gioannino Guana di Oga fece costruire una cappella in prossimità delle Motte di Oga, in località "al Capuzz". La volle dedicata alla Madonna di Caravaggio per essere stato liberato per sua intercessione da “evidente pericolo di morte” (forse un assalto di vipere). Di questa cappella ancora negli anni '70 si vedevano dietro l’attuale chiesa i ruderi: un voltino seminterrato in pietra, con tracce di intonaco dipinto in celeste.
Il 6 agosto 1718, con atto del notaio Giacomo Maria Pichi, il Guana, unitamente al genero Biagio Maiolani di Livigno, cedeva la cappella alla Vicinanza di Oga, la quale si assumeva l’obbligo di erigere sul luogo una vera e propria chiesa dedicata alla Beata Vergine di Caravaggio. Soltanto il 2 maggio 1725 veniva tuttavia rogato (dal notaio di Bormio Giovanni Maria Rocca) il contratto per la costruzione della nuova chiesa con il Capo Mastro Antonio Perini di Pel Sopra della Val d’Intelvi, al quale si deve anche il disegno dell'edificio. La Vicinanza era rappresentata dal parroco don Giovanni Stefano Sosio, dagli anziani Giovanni Andrea Gallina e Bernardo dal Pin e dai deputati Cristoforo Zazzi e Giovanni Andrea Cristoferino, e dallo stesso notaio Rocca con la assistenza tecnica del Mastro Vitale Tanaglino, tagliapietre di Bormio. Secondo il contratto, la costruzione avrebbe dovuto essere finita entro 5 anni, cioè nel 1730. Venne tuttavia conclusa solo nel 1742. Già nel 1733, forse immaginando che il Perini non avrebbe potuto consegnare l'opera per la data convenuta, la Vicinanza di Oga chiamò a sostituirlo i mastri Carlo Giuseppe e Carlo Stefano Guana, che portarono a termine l’opera, come si è detto, nel 1742, ricevendo il 4 agosto la somma di lire 4557. Nel 1736 fu ultimato il campanile con la curiosa cuspide a cipolla, fatta dal mastro costruttore Stefano Luchino che vi impiegò 349 "piote" della val Malenco.

Compiuta la costruzione della chiesa, si passò ad una seconda fase, quella dell'abbellimento. Nel 1751 fu stipulato un contratto con lo scultore Alessandro Prati di Trento per la costruzione della ancona in legno dell'altare maggiore e nel 1759 fu fatta la campana da Gianbattista Soletti di Breno in Valcamonica. Diversi lavori (banchi, balaustra, pulpito, armadio della sacrestia) vi fece il "legnamaro" Pietro Noldino di Trento e abitante a Bormio. Nel 1782 furono fatti gli altari laterali; le ancone lignee furono eseguite dal tirolese Matia Peder di Slais e furono indorate (l'anno successivo) da Giovanni With di Malz (autore anche di una delle due tele degli altari laterali). Nel 1885 fu fatto venire dalla ditta Verrebout di Parigi il gruppo ligneo dell'Apparizione posto nella nicchia dell'altare maggiore. Sul finire del secolo fu restaurato l'altare di legno e furono eseguiti ad affresco dal pittore ticinese Giovanni Meletta ornati e figure nel coro e nella chiesa. Nel 1930 infine il pittore Felice Martinelli di Bizzarrone, oltre a restaurare alcuni affreschi, rifece tutta l'ornamentazione della chiesa.

(da Note storiche di don Carlo Bozzi)